Ottimizzazione Robusta di Portafoglio sotto Disruption Sistemiche di Mercato (PFSE)
Il nuovo stimatore PFSE raggiunge breakdown point del 25% con speedup computazionale di 32x rispetto a MCD. Sharpe out-of-sample 1.87 su S&P 500 (2015-2025), drawdown ridotto del …
•
1 min di lettura