Statistical Model Checking of the Keynes+Schumpeter Model: A Transient Sensitivity Analysis of a Macroeconomic ABM
1 giu 2026·
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Stefano Blando
Giorgio Fagiolo
Mauro Napoletano
Tania Treibich
Andrea Vandin
Abstract
I modelli macroeconomici agent-based, come il framework Keynes+Schumpeter (K+S), integrano la crescita Schumpeteriana guidata dall’innovazione con le dinamiche Keynesiane di domanda aggregata. Tuttavia, la ricerca di analisi di sensibilità formale in tali sistemi stocastici ad alta dimensione rimane metodologicamente complessa. In questo lavoro, applichiamo il Statistical Model Checking (SMC) tramite MultiVeStA per condurre un’analisi di sensibilità transitoria sistematica del modello K+S, stabilendo intervalli di confidenza statistici per le principali osservabili macroeconomiche come la crescita del PIL e le traiettorie di disoccupazione.
Tipo
Publicazione
Preprint arXiv:2605.10447 (versione journal in preparazione)
Modellazione Agent-Based
Macroeconomia
Modello Keynes+Schumpeter
Statistical Model Checking
MultiVeStA
Analisi Di Sensibilità
Authors
Stefano Blando
(lui/lui)
Dottorando in Intelligenza Artificiale
Stefano Blando e dottorando nel Programma Nazionale di Dottorato in Intelligenza
Artificiale presso la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Universita di Pisa. La sua ricerca si
colloca all’intersezione tra AI, agent-based modeling ed economia. Studia sistemi
multi-agente adattivi, modelli agent-based differenziabili, agenti generativi basati su LLM
e metodi quantitativi robusti per dati finanziari e socio-economici.